Тестування радника - один з навичок, які повинні бути присутніми у будь-якого трейдера. Особливо у тих, хто хоче полегшити собі життя, використовуючи автоматичну торгівлю. А як інакше переконатися, що радник торгує прибутково? Тестування на демо займає час (від двох тижнів), а прогін радника на тривалих відрізках часу - від кількох хвилин до години.
Також сподіваємося, що вам виявиться корисним відео від Влада гілку " Як протестувати будь-який форекс радник "
2 способи тестування радника
коли розробляється механічна торгова система (МТС, торговий радник), то програміст (трейдер) проводить оптимізацію системи, підбирає оптимальні параметри і додає різні умови і фільтри з метою збільшення прибутку. Після всього цього радник потрібно протестувати на історії котирувань в тестері стратегій МТ4 , Рекомендований брокер для цього - Alpari або RoboForex .
Існує 2 способи це зробити. Перший, найбільш поширений - прогін на всій історії котирувань (наприклад, рік або 2 роки). Логічно, що чим довше часовий проміжок, на якому ми виробляємо тест, тим краще. Значить, торгова стратегія стабільна. Але проводячи оптимізацію МТС на максимально доступній історії, трейдер позбавляє себе можливості до проведення т.зв. тесту "out-of-sample", що означає - прогін МТС на історичних даних, які не беруть участі в оптимізації. В даному випадку трейдер повинен ставити МТС на демо-рахунок (режим реального часу), щоб перевірити систему на працездатність.
Гідність способу №1: при оптимізації задіюється максимальна кількість свічок (барів), що дає велику кількість угод, а значить, достовірність результатів буде вище. Недолік теж один: у трейдера відсутня можливість перевірки роботи МТС на тих котируваннях, які не брали участь в оптимізації.
Багато трейдерів з досвідом вважають, що тестування "out-of-sample" для максимальної достовірності потрібно проводити на демо - і, звичайно ж, будуть праві. Недолік у тому, що даний спосіб вимагає великих затрат часу - від кількох місяців. З огляду на, що результат може бути негативним, а час так чи інакше пішло, радимо використовувати спосіб тестування №2.
Тестування радника: спосіб №2
В цьому випадку ми розбиваємо історію котирувань на 2 відрізка - короткий і довгий. Довгий служить для оптимізації і налаштування МТС. Короткий використовується для тестування "out-of-sample". При цьому довгий відрізок повинен містити близько 80-90% від всієї історії котирувань. Трейдер сам приймає рішення про те, яку частину історії використовувати і для чого.
Суть тестування проста - спочатку проводимо оптимізацію радника на довгому відрізку. Після отримання позитивних результатів вибираємо ті, які здаються нам найбільш достовірними, і знову запускаємо радника на тій же ділянці. Тобто у нас будуть значення кожного показника МТС - прибутку, профіт-фактора, просадки, кількості угод і т.д., що, власне, і є описом поведінки МТС на історії.
Далі потрібно прогнати радника на другому, короткому відрізку, що не задіяному в налаштуванні. Тестуючи радника таким чином, трейдер отримує нові результати за показниками - прибутку, профіт-фактору і т.д.
Тепер потрібно зіставити поведінку (торгівлю) МТС на довгому відрізку і на короткому. Результати повинні бути приблизно однакові. Якщо ми бачимо, що хоча б один параметр значно відрізняється, то або система неробоча, або потрібно провести додаткове тестування на предмет достовірності.
Можливо, ви заперечите, що порівняння результатів тестів, проведених на відрізках історії котирувань різної довжини, буде не зовсім правильно. Все саме так і є, оскільки на довгій частині історії містяться різні типи ринкових рухів: висхідний і спадний тренди, флет і т.д. У той же час на короткій частині, "out-of-sample", буде тільки один з них.
Для коректного порівняння результатів трейдер повинен вибрати з довгого відрізка ще один короткий, який за тривалістю дорівнює першому короткому відрізку ( "out-of-sample"), зробити прогін МТС і порівняти результати. МТС можна вважати працездатною, якщо результати тестування "out-of-sample" виявляться не гірше результатів на будь-якому з обраних трейдером відрізків.
Тестування радника - підсумки
Як бачимо, обидва способи тестування радника досить прості і в той же час ефективні. Завжди можна провести додаткові, але і більш складні дослідження для підтвердження або спростування працездатності радника.
І пам'ятайте, що будь-які позитивні результати ми не отримали на історії, на реальних рахунках все може бути по-іншому. Тому краще починати з центових рахунків і невеликих сум. Якщо ви бачите, що просадка перевищує цифри, отримані при тестуванні - зупиніть торгівлю, щось пішло не так.
Бажаємо успішного тестування радника і прибуткової торгівлі. Так само пам'ятаємо, що прибутковість торгівлі дуже сильно залежить від обраного вами брокера !
джерело: https://forex-invest.tv
(При передруку статті, активне посилання на джерело ОБОВ'ЯЗКОВА)
А як інакше переконатися, що радник торгує прибутково?
