Тэставанне дарадцы - адзін з навыкаў, якія павінны прысутнічаць у любога трэйдара. Асабліва ў тых, хто хоча палегчыць сабе жыццё, выкарыстоўваючы аўтаматычную гандаль. А як інакш пераканацца, што саветнік гандлюе прыбыткова? Тэставанне на дэма займае час (ад двух тыдняў), а прагон дарадцы на працяглых адрэзках часу - ад пары хвілін да гадзіны.
Таксама спадзяемся, што вам апынецца карысным відэа ад Улада Гилки " Як пратэставаць любы форекс саветнік "
2 спосабу тэставання дарадцы
калі распрацоўваецца механічная гандлёвая сістэма (МТС, гандлёвы саветнік), то праграміст (трэйдар) праводзіць аптымізацыю сістэмы, падбірае аптымальныя параметры і дадае розныя ўмовы і фільтры з мэтай павелічэння прыбытку. Пасля ўсяго гэтага саветнік трэба пратэставаць на гісторыі катыровак ў тэстараў стратэгій МТ4 , Рэкамендуемы брокер для гэтага - Alpari або RoboForex .
Існуе 2 спосабу гэта зрабіць. Першы, найбольш распаўсюджаны - прагон на ўсёй гісторыі каціровак (напрыклад, год ці 2 гады). Лагічна, што чым даўжэй часовай прамежак, на якім мы вырабляем тэст, тым лепш. Значыць, гандлёвая стратэгія стабільная. Але праводзячы аптымізацыю МТС на максімальна даступнай гісторыі, трэйдар пазбаўляе сябе магчымасці да правядзення т.зв. тэсту "out-of-sample", што значыць - прагон МТС на гістарычных дадзеных, якія не ўдзельнічаюць у аптымізацыі. У дадзеным выпадку трэйдар павінен ставіць МТС на дэма-рахунак (рэжым рэальнага часу), каб праверыць сістэму на працаздольнасць.
Годнасць спосабу №1: пры аптымізацыі задзейнічаецца максімальную колькасць свечак (бараў), што дае вялікую колькасць здзелак, а значыць, дакладнасць вынікаў будзе вышэй. Недахоп таксама адзін: у трэйдара адсутнічае магчымасць праверкі працы МТС на тых катыроўках, якія не прымалі ўдзел у аптымізацыі.
Шматлікія трэйдары з вопытам мяркуюць, што тэставанне "out-of-sample" для максімальнай дакладнасці трэба праводзіць на дэма - і, вядома ж, маюць рацыю. Недахоп у тым, што дадзены спосаб патрабуе вялікіх часавых выдаткаў - ад некалькіх месяцаў. Улічваючы, што вынік можа быць адмоўным, а час так ці інакш сышло, раім выкарыстаць спосаб тэставання №2.
Тэставанне дарадцы: спосаб №2
У гэтым выпадку мы разбіваем гісторыю каціровак на 2 адрэзка - кароткі і доўгі. Доўгі служыць для аптымізацыі і налады МТС. Кароткі выкарыстоўваецца для тэставання "out-of-sample". Пры гэтым доўгі адрэзак павінен змяшчаць каля 80-90% ад усёй гісторыі каціровак. Трэйдар сам прымае рашэнне аб тым, якую частку гісторыі выкарыстоўваць і для чаго.
Сутнасць тэставання простая - спачатку праводзім аптымізацыю дарадцы на доўгім адрэзку. Пасля атрымання станоўчых вынікаў выбіраем тыя, якія здаюцца нам найбольш дакладнымі, і зноў запускаем дарадцы на тым жа ўчастку. Г.зн. у нас будуць значэння кожнага паказчыка МТС - прыбытку, профіт-фактару, прасадкі, колькасці здзелак і г.д., што, уласна, і з'яўляецца апісаннем паводзінаў МТС на гісторыі.
Далей трэба прагнаць дарадцы на другім, кароткім адрэзку, не задзейнічаны ў наладзе. Тэстуючы дарадцы такім чынам, трэйдар атрымлівае новыя вынікі па паказчыках - прыбытку, профіт-фактару і г.д.
Зараз трэба супаставіць паводзіны (гандаль) МТС на доўгім адрэзку і на кароткім. Вынікі павінны быць прыкладна аднолькавыя. Калі мы бачым, што хоць бы адзін параметр значна адрозніваецца, то альбо сістэма непрацоўны, альбо трэба правесці дадатковае тэставанне на прадмет дакладнасці.
Магчыма, вы запярэчыце, што параўнанне вынікаў тэстаў, якія праводзяцца на адрэзках гісторыі каціровак рознай даўжыні, будзе не зусім правільна. Усё менавіта так і ёсць, паколькі на доўгай часткі гісторыі змяшчаюцца розныя тыпы рынкавых рухаў: узыходзячы і сыходны трэнды, Флэт і г.д. У той жа час на кароткай часткі, "out-of-sample", будзе толькі адзін з іх.
Для карэктнага параўнання вынікаў трэйдар павінен выбраць з доўгага адрэзка яшчэ адзін кароткі, які па працягласці роўны першаму кароткім адрэзку ( "out-of-sample"), зрабіць прагон МТС і параўнаць вынікі. МТС можна лічыць працаздольнай, калі вынікі тэставання "out-of-sample" апынуцца не горш за вынікаў на любым з выбраных трэйдарам адрэзкаў.
Тэставанне дарадцы - вынікі
Як бачым, абодва спосабы тэставання дарадцы досыць простыя і ў той жа час эфектыўныя. Заўсёды можна правесці дадатковыя, але і больш складаныя даследаванні для пацверджання або абвяржэння працаздольнасці дарадцы.
І памятайце, што якія б станоўчыя вынікі мы не атрымалі на гісторыі, на рэальных рахунках всё может быть па-іншаму. Таму лепш пачынаць з центовой рахункаў і невялікіх сум. Калі вы бачыце, што прасадка перавышае лічбы, атрыманыя пры тэставанні - спыніце гандаль, што-то пайшло не так.
Жадаем паспяховага тэставання дарадцы і прыбытковай гандлю. Гэтак жа памятаем, што прыбытковасць гандлю вельмі моцна залежыць ад абранага вамі брокера !
крыніца: https://forex-invest.tv
(Пры перадруку артыкула, актыўная спасылка на крыніцу абавязкова)
А як інакш пераканацца, што саветнік гандлюе прыбыткова?
